| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|
| dc.contributor.advisor | Gonçalves, Cátia Regina | - |
| dc.contributor.author | Pereira, Eliézer Soares | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-06T16:49:34Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-06T16:49:34Z | - |
| dc.date.issued | 2024-08-06 | - |
| dc.date.submitted | 2023-08-04 | - |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Eliézer Soares. Comportamento assintótico da probabilidade da ruína em modelos de risco de renovação com indenizações subexponenciais. 2023. 72 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/49571 | - |
| dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2023. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Nesta dissertação, apresentamos inicialmente um estudo sobre o comportamento caudal
da distribuição de somas ponderadas aleatoriamente de variáveis aleatórias subexponenciais. Baseados em Yang e Li (2019), esses resultados são utilizados para a obtenção de
relações assintóticas para a probabilidade da ruína em modelos de risco de renovação, com
a inclusão de juro e com indenizações primárias e secundárias. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Comportamento assintótico da probabilidade da ruína em modelos de risco de renovação com indenizações subexponenciais | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Probabilidades | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Juros | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Indenização | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | In this dissertation, we present a study on the tail behavior of the distribution of randomly
weighted sums of subexponential random variables. Based on Yang and Li (2019), these
results are used to obtain asymptotic relationships for the ruin probability in renewal risk
models with the inclusion of interest and with primary and secondary claims. | pt_BR |
| dc.description.unidade | Instituto de Ciências Exatas (IE) | pt_BR |
| dc.description.unidade | Departamento de Matemática (IE MAT) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Matemática | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|
