Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Fabiana Carmanini | pt_BR |
dc.contributor.author | Vieira, Maurício do Nascimento | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T14:37:44Z | - |
dc.date.available | 2024-08-08T14:37:44Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-08 | - |
dc.date.submitted | 2023-05-19 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Maurício do Nascimento. Análise de volatilidade e previsão dos preços das principais commodities brasileiras (café, milho e soja) durante a pandemia de COVID-19 através de modelos de séries temporais. 2023. 124 f., il. Dissertação (Mestrado em Agronomia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/49652 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Programa de Pós-Graduação em Agronomia, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | O início da pandemia de COVID-19, no começo do ano de 2020, gerou uma série
de instabilidades que impactaram o mundo do ponto de vista econômico. Essa crise
impôs a necessidade de implantação de políticas públicas destinadas às soluções no
âmbito da saúde pública. As consequências disso não se concentraram apenas na
área da saúde, mas impactaram vários âmbitos da sociedade, como o aumento do
desemprego, o desarranjo da cadeia de suprimentos e os problemas financeiros de
empresas não preparadas para situações de crise. De um lado, a população viu sua
renda diminuir, ocasionando problemas sociais; por outro lado, os produtores
tiveram problemas na cadeia de suprimentos com o aumento dos custos no geral.
Essa série de instabilidades trouxe ao mercado global o aumento do risco para o
produtor e a perda do poder de compra do consumidor. Nesse cenário, este trabalho
analisa a volatilidade de preços das principais commodities agrícolas brasileiras,
sendo escolhidas para serem analisadas a Soja, o Café e o Milho, abrangendo o
período da pandemia de COVID-19 (entre 2015 a 2021). Essas culturas possuem
uma importância extrema para a economia e a história brasileira. A análise se dá da
seguinte forma: os dados de preços dessas commodities foram coletados entre os
anos de 2015 e 2021, sendo comparada a volatilidade dos preços de 2015 a 2019
com a volatilidade de 2020 a 2021 (anos da pandemia). Também foi feita a previsão
dos preços de 2020 a 2021 e comparados com os dados reais desse período,
podendo-se concluir como os preços dessas commodities se comportaram nesse
período. Os modelos usados nessa análise serão da família ARCH, por serem já
bastante consagrados como ferramentas poderosas para modelar a volatilidade
condicional de séries financeiras. Os resultados de volatilidade apresentam que os
anos de 2015, 2016 e 2021 possuem alta volatilidade para essas commodities, sendo
que nesses anos ocorreram crises (crise política brasileira – 2015/2016; e crise da
pandemia COVID-19 – 2020/2021). Essas crises foram o estopim na pressão de
alguns desses fatores que diretamente afetam os preços dessas commodities, como
câmbio, custos para os produtores e oferta/demanda; mas também os preços foram
extremamente influenciados por fatores não ligados a essas crises, como fatores
climáticos. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Análise de volatilidade e previsão dos preços das principais commodities brasileiras (café, milho e soja) durante a pandemia de COVID-19 através de modelos de séries temporais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Commodities agrícolas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Preços - variação | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Fornazier, Armando | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The beginning of the COVID-19 pandemic in early 2020 generated a series of
instabilities that impacted the world from an economic standpoint. This crisis
imposed the need for the implementation of public policies aimed at solutions in the
public health sphere. The consequences of this did not only concentrate on the
healthcare sector but impacted various aspects of society, such as increased
unemployment, disruption of the supply chain, and financial problems for
companies unprepared for crisis situations. On the one hand, the population saw its
income decrease, causing social problems; on the other hand, producers had
problems in the supply chain with the overall increase in costs. This series of
instabilities brought an increase in risk to the global market for producers and a loss
of purchasing power for consumers. In this scenario, this work analyzes the price
volatility of the main Brazilian agricultural commodities, with Soybean, Coffee, and
Corn being chosen to be analyzed, covering the period of the COVID-19 pandemic
(between 2015 and 2021). These crops are of extreme importance to the Brazilian
economy and history. The analysis is done as follows: the price data for these
commodities was collected between 2015 and 2021, and the volatility of prices
from 2015 to 2019 was compared with the volatility of 2020 to 2021 (pandemic
years). Price forecasts for 2020 to 2021 will also be made and compared with the
actual data for this period, allowing conclusions to be drawn about how the prices
of these commodities behaved during this period. The models used in this analysis
will be from the ARCH family, as they are already well known as powerful tools for
modeling the conditional volatility of financial series. The volatility results show
that the years 2015, 2016, and 2021 have high volatility for these commodities, and
crises (Brazilian political crisis - 2015/2016; and COVID-19 pandemic crisis -
2020/2021) occurred in those years. These crises were the trigger for some of the
factors that directly affect the prices of these commodities, such as exchange rates,
costs for producers, and supply/demand, but prices were also heavily influenced by
factors not related to these crises, such as climate factors. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Agronomia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
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