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Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositorio.unb.br/handle/10482/32869
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Title: Modelo multi-fatorial de avaliação de risco de liquidez bancária : uma aplicação no Mercosul
Other Titles: Modelo multi-fatorial de avaliação de risco de liquidez bancária : uma aplicação no âmbito nacional
Authors: Rebelo, Leonardo Magno de Carvalho
Orientador(es):: Kimura, Herbert
Assunto:: Basiléia
Liquidez (Economia)
Risco (Economia)
Liquidez internacional
Risco de liquidez
Bancos - administração
Issue Date: 22-Oct-2018
Citation: REBELO, Leonardo Magno de Carvalho. Modelo multi-fatorial de avaliação de risco de liquidez bancária: uma aplicação no Mercosul. 2018. 96 f., il. Dissertação (Mestrado em Administração)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018.
Abstract: Este trabalho propõe uma aplicação de novas métricas de monitoramento e gestão de liquidez de funding nas instituições financeiras bancárias componentes do bloco Mercosul. Para isso, o trabalho se deu primeiramente por análise bibliométrica do tema, com pesquisa nas principais bases de publicações científicas. Como parâmetros da pesquisa foram utilizados os termos “liquidity risk” e “basel” enviesando a pesquisa para o âmbito regulatório do risco de liquidez, tendo em vista principalmente as mais recentes preocupações regulatórias, expostas por intermédio do Acordo de Basileia III. Os artigos que compuseram a pesquisa foram classificados em 10 categorias codificadas: tipo de estudo, tipo de abordagem, objeto de estudo, método utilizado, escopo espacial, escopo temporal, contexto, foco, tipo de dado utilizado e resultado. Essa revisão também possibilitou mapear o escopo e contexto das publicações, evidenciando principalmente os gaps de pesquisa aplicados no presente trabalho no capítulo da análise empírica. Advindo também da pesquisa bibliométrica, utilizou-se o modelo proposto por Fall e Viviani (2016) que apresenta novas métricas de avaliação e do risco de liquidez de funding dos bancos. Desse modelo multifatorial derivam 3 métricas de mensuração do risco de liquidez de funding, que se baseiam na distribuição probabilística do gap de liquidez. Para a aplicação do modelo, foram utilizadas bases de dados do Brasil e de outros países componentes do bloco econômico Mercosul, traçando um paralelo comparativo dos resultados das métricas propostas em suas instituições financeiras.
Abstract: This paper proposes an application of new metrics for monitoring and managing funding liquidity risk in the banking financial institutions components of the Mercosur block. For this, the work was first performed by bibliometric analysis of the subject, with research in the main databases of scientific publications. As parameters of the research, the terms "liquidity risk" and "basel" were used to bias the research into the regulatory scope of liquidity risk, mainly in view of the latest regulatory concerns, exposed through the Basel III Accord. The articles that composed the research were classified into 10 coded categories: type of study, type of approach, object of study, method used, spatial scope, temporal scope, context, focus, type of data used and results. This review also made it possible to map the scope and context of the publications, evidencing mainly the research gaps applied in the present work in the chapter of empirical analysis. Also based on bibliometric research, the model proposed by Fall and Viviani (2016) was used, which presents new evaluation funding liquidity risk metrics for banks'. With this multifactorial model, derives 3 measures of funding liquidity risk measurement, which are based on the probabilistic distribution of the liquidity gap. For the application of the model, databases from Brazil and other countries that were part of the Mercosur economic block were used, drawing a comparative parallel of the results of the proposed metrics in their financial institutions.
Description: Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Programa de Pós-Graduação em Administração, 2018.
Licença:: A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.
Appears in Collections:Teses, dissertações e produtos pós-doutorado

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