Inferência em modelos de Força e Tensão baseados em cópulas

Nascimento, Alex Rodrigues do

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Título:	Inferência em modelos de Força e Tensão baseados em cópulas
Autor(es):	Nascimento, Alex Rodrigues do
Orientador(es):	Andrade, Bernardo Borba de
Assunto:	Modelos de força e tensão Confiança Intervalo de confiança Máxima verossimilhança
Data de publicação:	17-jun-2019
Data de defesa:	6-dez-2018
Referência:	NASCIMENTO, Alex Rodrigues do. Inferência em modelos de Força e Tensão baseados em cópulas. 2018. xvi, 89 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018.
Resumo:	Esta dissertação faz uma revisão de modelos de Força e Tensão baseados em cópulas ao passo que expõe uma metodologia para estimação intervalar da confiabilidade associada. A literatura atual concentra-se na estimativa pontual sem referência ao erro de amostragem. Com base na teoria apresentada por Joe (2005), desenvolvemos uma estrutura para estimação intervalar com base em uma aproximação normal para a confiabilidade, diretamente e após a transformação logit, e, também, usando uma ad hoc distribuição beta. Uma aplicação com dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF / IBGE) é usado para ilustrar a metodologia e se baseia em um modelo com marginais Dagum com quatro diferentes cópulas (Gaussian, Frank, Clayton e Gumbel). A confiabilidade estimada foi proposta na literatura aplicada como medida de fragilidade financeira.
Abstract:	This dissertation reviews copula-based Stress-Strength models while developing a framework for interval estimation of the associated reliability. Current literature focuses on point estimation without reference to sampling error. Based on the theory developed by Joe (2005), we developed a framework for interval estimation based on a normal approximation for the reliability, directly and after logit transformation, and also using an ad hoc Beta distribution. An application with data from the Household Budget Survey (POF/IBGE) is used to illustrate the methodology based on a model with Dagum margins under four different copulas (Gaussian, Frank, Clayton and Gumbel). The estimated reliability has been proposed in the applied literature as a measure of financial fragility.
Unidade Acadêmica:	Instituto de Ciências Exatas (IE) Departamento de Estatística (IE EST)
Informações adicionais:	Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2018.
Programa de pós-graduação:	Programa de Pós-Graduação em Estatística
Licença:	A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.
Agência financiadora:	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES).
Aparece nas coleções:	Teses, dissertações e produtos pós-doutorado

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