Skip navigation
Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://repositorio.unb.br/handle/10482/5499
Arquivos associados a este item:
Arquivo Descrição TamanhoFormato 
2006_FagnerLemosDeSantana.pdf1,11 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir
Título: Probabilidade de ruína no modelo de Sparre Andersen modificado pela inclusão de juro composto continuamente
Autor(es): Santana, Fágner Lemos de
Orientador(es): Gonçalves, Cátia Regina
Assunto: Probabilidades
Análise matemática
Juros
Data de publicação: 28-Set-2010
Referência: SANTANA, Fágner Lemos de. Probabilidade de ruína no modelo de Sparre Andersen modificado pela inclusão de juro composto continuamente. 2006. 57 f. Dissertação (Mestrado em Matemática)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006.
Resumo: Neste trabalho, estudamos o problema da probabilidade de ruína para o modelo de risco de Sparre Andersen (ou modelo de renovação). Primeiramente, apresentamos dois limitantes superiores para a probabilidade de ruína, usando técnicas recursivas e de martingales. Depois, consideramos o modelo de Sparre Andersen modificado pela inclusão de juro composto continuamente sob uma taxa fixa d > 0. Usando as mesmas técnicas do modelo original, apresentamos dois limitantes superiores exponenciais para a probabilidade de ruína no modelo com juros, os quais foram obtidos por Cai e Dickson (2003). ______________________________________________________________________________ ABSTRACT
In this work, we study the Sparre Andersen Risk Model (or Renewal Model). Firstly, we present two exponential upper bounds for the ruin probability in this model by using martingale and recursive techniques. After, we consider the Sparre Andersen Model with interest on its surplus at constant continuously compounded rate of interest d > 0, introduced by Cai and Dickson (2004). For the model with interest we also obtain two upper bounds for the ruin probability by using the same techniques.
Unidade Acadêmica: Instituto de Ciências Exatas (IE)
Departamento de Matemática (IE MAT)
Informações adicionais: Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2006.
Texto parcialmente liberado pelo autor.
Programa de pós-graduação: Programa de Pós-Graduação em Matemática
Aparece nas coleções:Teses, dissertações e produtos pós-doutorado

Mostrar registro completo do item Visualizar estatísticas



Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.