Propriedades assintóticas de somas ponderadas de variáveis aleatórias com aplicação à teoria da ruína

Abstract

Neste trabalho, estudamos as propriedades assintóticas das caudas de somas de variáveis aleatórias, independentes e com função de distribuição comum subexponencial, ponderadas aleatoriamente. Além disso, apresentamos uma aplicação ao problema da probabilidade de ruína no tempo finito de um modelo de risco a tempo discreto. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT

In this work we study asymptotic properties of the tail probability of the randomly weighted sums of independent random variables with common subexponential distribution function. Moreover, an application to the finite time ruin probabilit problem in a discret time risk model is presented.