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Título: Modelando descontinuidades em finanças usando distribuições hiperbólicas generalizadas
Autor(es): Farias, Aquiles Rocha de
Orientador(es): Coutinho, Paulo Cesar
Assunto: Distribuição hiperbólica
Apreçamento de derivativos
Transformada de Esscher
Análise matemática
Bolsa de valores
Ações (Finanças)
Economia
Equações
Data de publicação: 14-Jun-2010
Referência: FARIAS, Aquiles Rocha de. Modelando descontinuidades em finanças usando distribuições hiperbólicas generalizadas. 2006. 111 f. Tese (Doutorado em Economia)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006.
Resumo: Nesta tese utilizamos distribuições hiperbólicas generalizadas, que geram processos de Lévy descontínuos, para modelar ativos brasileiros e apreçar derivativos. Depois apresentamos as distribuições Hiperbólicas Generalizadas Multivariadas Afins e também a utilizamos para modelar ativos brasileiros e apreçar derivativos. São utilizados dados de ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, Taxa de Câmbio de Reais por Dólar e Índices de Ações internacionais. No final, utilizando medidas de qualidade de ajuste, mostramos que as distribuições aqui apresentadas são melhores para se modelar ativos e que também proporcionam uma melhora no apreçamento de derivativos. ________________________________________________________________________________________ ABSTRACT
In this thesis we use generalized hyperbolic distributions, that are laws of L´evy processes with jumps, to model Brazilian assets and price derivatives. Then we present the Multivariate Affine Generalized Hyperbolic distributions and also use it to model Brazilian assets and price derivatives. We use data from stocks traded at Bolsa de Valores de S˜ao Paulo, Exchange Rate of Reais by D´olar and international Stock Indexes. At last, using goodness of fit measures, we show that the distributions presented here are better in asset modeling and in derivative pricing.
Unidade Acadêmica: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)
Departamento de Economia (FACE ECO)
Informações adicionais: Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Humanas, Departamento de Economia, 2006.
Programa de pós-graduação: Programa de Pós-Graduação em Economia
Aparece nas coleções:Teses, dissertações e produtos pós-doutorado

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