| Campo DC | Valor | Idioma |
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| dc.contributor.advisor | Gonçalves, Cátia Regina | - |
| dc.contributor.author | Borges, Paulo Augusto Caixeta | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-06T17:49:56Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-06T17:49:56Z | - |
| dc.date.issued | 2024-08-06 | - |
| dc.date.submitted | 2023-12-15 | - |
| dc.identifier.citation | BORGES, Paulo Augusto Caixeta. Propriedades assintóticas de um estimador baseado em valores extremos para o momento caudal condicional. 2023. 73 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/49581 | - |
| dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2023. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Nesta dissertação estudamos as propriedades assintóticas de um estimador, apresentado
por Goegebeur et al. (2022), para a medida de risco conhecida como momento caudal
condicional. A situação considerada corresponde à extrapolação fora do intervalo de
dados e requer argumentos da teoria de valores extremos para a construção do estimador
apropriado. Realizamos uma breve análise das principais medidas de risco encontradas na
literatura, bem como suas relações com o momento caudal condicional e apresentamos,
em detalhes, os resultados obtidos por Goegebeur et al. (2022), que estabelecem, sob
condições desejáveis, a distribuição limite do estimador devidamente normalizado. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Propriedades assintóticas de um estimador baseado em valores extremos para o momento caudal condicional | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Medidas de risco | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Teoria de valores extremos | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | In this dissertation we study the asymptotic properties of an estimator, presented by
Goegebeur et al. (2022), for the risk measure known as conditional tail moment. The
situation considered corresponds to extrapolation outside the data range and requires
arguments from extreme value theory for the construction of the appropriate estimator.
We performed a brief analysis of the main risk measures found in the literature, as well as
their relationships with conditional tail moment. The results obtained by Goegebeur et
al. (2022), which establish under suitable conditions, the limit distribution of the properly
normalised estimator are presented in detail. | pt_BR |
| dc.description.unidade | Instituto de Ciências Exatas (IE) | pt_BR |
| dc.description.unidade | Departamento de Matemática (IE MAT) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Matemática | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
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