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dc.contributor.advisorKimura, Herbert-
dc.contributor.authorBraga, Patrícia Kely Penha-
dc.date.accessioned2022-09-02T17:31:56Z-
dc.date.available2022-09-02T17:31:56Z-
dc.date.issued2022-09-02-
dc.date.submitted2022-06-15-
dc.identifier.citationBRAGA, Patrícia Kely Penha. Estudo sobre a fronteira entre o risco operacional e o risco de crédito. 2022. 59 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.unb.br/handle/10482/44676-
dc.descriptionDissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Programa de Pós-graduação em Economia, 2022.pt_BR
dc.description.abstractO Risco Operacional constitui um importante foco análise de profissionais do sistema financeiro, reguladores e supervisores bancários. Existe um esforço de se controlar esse tipo de risco, que precisa ser mensurado por afetar o valor e a sobrevivência das instituições financeiras. Em particular, é necessário estar atento para que técnicas financeiras usadas para redução do risco de crédito não venham a incrementar o risco operacional, evidenciando a importância de identificar e avaliar perdas que estejam na fronteira entre Risco Operacional e Risco de Crédito. Nesse trabalho, analisamos a fronteira entre o Risco Operacional e o Risco de Crédito, por meio de uma modelagem de quantificação de perdas de Risco Operacional, utilizando um Modelo de Distribuição de Perdas Agregadas (LDA - Loss Distribution Approach), para obter medidas de Value at Risk (VaR) e Expected Shortfall (ES) com dados modificados de uma instituição financeira brasileira. O LDA é utilizado para analisar a exposição a eventos que implicam perdas que estão na fronteira entre risco de crédito e risco operacional, diferenciando-se do uso mais comum focado apenas em eventos de risco operacional. O objetivo do trabalho é mostrar como a LDA pode ser aplicado para realizar a gestão das perdas operacionais, em decorrência de eventos gerados na interação entre Risco de Crédito e/ou Risco Socioambiental.pt_BR
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.titleEstudo sobre a fronteira entre o risco operacional e o risco de créditopt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.subject.keywordRisco operacionalpt_BR
dc.subject.keywordPerda operacionalpt_BR
dc.subject.keywordRisco de créditopt_BR
dc.subject.keywordDistribuição de perdaspt_BR
dc.subject.keywordFronteira de riscospt_BR
dc.rights.licenseA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.pt_BR
dc.description.abstract1Operational Risk constitutes an important focus of analysis by professionals in the financial system, regulators and banking supervisors. There is an effort to control this type of risk, which needs to be measured as it affects the value and survival of financial institutions. In particular, it is necessary to be aware that financial techniques used to reduce credit risk do not increase operational risk, highlighting the importance of identifying and evaluating losses that are on the border between Operational Risk and Credit Risk. In this study, we analyze the boundary between Operational Risk and Credit Risk, through a quantitative model of of losses of Operational Risk, using a Loss Distribution Approach model (LDA), to obtain measures of Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) with modified data from a Brazilian financial institution. The LDA is used to analyze exposure to events that imply losses that are on the border between credit risk and operational risk, differing from the more common use focused only on operational risk events. The objective of this study is to show how the LDA method can be applied to manage operational losses, as a result of events generated by the interaction between Credit Risk and/or Socio-environmental Risk.pt_BR
Aparece nas coleções:Teses, dissertações e produtos pós-doutorado

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