http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/35255| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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| 2019_BrunoDanielMazeto.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Título: | Inferência via máxima verossimilhança para a distribuição Pareto generalizada |
| Autor(es): | Mazeto, Bruno Daniel |
| Orientador(es): | Martins Neto, Daniele da Silva Baratela |
| Assunto: | Máxima verossimilhança Distribuição Pareto generalizada |
| Data de publicação: | 7-Ago-2019 |
| Data de defesa: | 15-Fev-2019 |
| Referência: | MAZETO, Bruno Daniel. Inferência via máxima verossimilhança para a distribuição Pareto generalizada. 2019. 80 f., il. Dissertação (Mestrado em Matemática)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. |
| Resumo: | Neste trabalho, fazemos um estudo baseado no método de máxima verossimilhança na distribuição Pareto generalizada (GPD). Apresentamos com detalhes os resultados teóricos de Castillo e Serra [1], Castillo e Daoudi [2] e Kozubowski [3], que demonstraram formalmente em quais regiões a função de verossimilhança admite um máximo global e que deram resultados matemáticos que fornecem argumentos precisos para explicar o comportamento anômalo da função de verossimilhança quando obtida da amostragem da distribuição GPD para valores positivos de κ (índice caudal). Simulações e uma aplicação deste modelo com dados reais serão apresentadas para ilustrar alguns dos resultados teóricos. |
| Abstract: | In this work, we do a study based on the maximum likelihood method in the generalized Pareto distribution (GPD). We present, in detail, the theoretical results of Castillo and Serra [1], Castillo and Daoudi [2] and Kozubowski [3], who formally demonstrated in which regions the likelihood function admits a global maximum and that gave mathematical results that provide precise arguments to explain the anomalous behavior of the likelihood function when sampling from the GPD distribution for positive values of κ (tail index). Simulations and an application of this model with real data are presented to illustrate some of the theoretical results. |
| Unidade Acadêmica: | Instituto de Ciências Exatas (IE) Departamento de Matemática (IE MAT) |
| Informações adicionais: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2019. |
| Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Matemática |
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| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
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