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dc.contributor.advisorGuevara Otiniano, Cira Etheowalda-
dc.contributor.authorFaria, João Marcelo Brito Alves de-
dc.date.accessioned2014-11-25T13:34:03Z-
dc.date.available2014-11-25T13:34:03Z-
dc.date.issued2014-11-25-
dc.date.submitted2014-07-03-
dc.identifier.citationFARIA, João Marcelo Brito Alves de. VaR para riscos agregados não necessariamente independentes com cópulas. 2014. iv, 154 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2014.en
dc.identifier.urihttp://repositorio.unb.br/handle/10482/17038-
dc.descriptionDissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2014.en
dc.description.abstractNeste trabalho, estudamos o comportamento da distribuição da soma de variáveis aleatórias não necessariamente independentes. Com isso calculamos o VaR da soma dessas variáveis aleatórias, que e uma medida de risco frequentemente utilizada em risco operacional e atuaria. O cerne deste trabalho esta na abordagem que relaciona a função de distribuição da soma de variáveis aleatórias com a função cópula. Dada a natureza dos dados em anólise preferimos a utilização de cópulas Extremais. A fim de apresentar uma ferramenta viável e de possível aplicação computacional optamos pela teoria de discretização de variáveis aleatórias contínuas para determinação da função de distribuição da soma de variáveis aleatórias não necessariamente independentes e posterior computo do VaR. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACTen
dc.description.abstractIn this thesis we have studied the behavior of the distribution of the sum of not necessarily independent random variables. With this we calculate the VaR of the sum of these random variables, which is a measure of risk commonly used in operational and actuarial risk. The core of this work is the approach that relates the distribution function of the sum of random variables with copula function. Given the nature of the data analysis preferred to use extreme copulas. In order to present a viable and feasible computational tool application we chose the theory of discretization of continuous random variables to determine the distribution function of the sum of random variables not necessarily independent and subsequent calculation of VaR.en
dc.language.isoPortuguêsen
dc.rightsAcesso Abertoen
dc.titleVaR para riscos agregados não necessariamente independentes com cópulasen
dc.typeDissertaçãoen
dc.subject.keywordRisco (Economia)en
dc.subject.keywordRisco operacionalen
dc.subject.keywordVariáveis aleatóriasen
dc.rights.licenseA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.en
dc.description.unidadeInstituto de Ciências Exatas (IE)pt_BR
dc.description.unidadeDepartamento de Estatística (IE EST)pt_BR
dc.description.ppgPrograma de Pós-Graduação em Estatísticapt_BR
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