| Data de publicação | Data de defesa | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
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| 4-Nov-2016 | 17-Jun-2016 | Detecção de quebras estruturais em séries temporais : implementação dos testes de Shimotsu com uma aplicação em séries do mercado de câmbio | Costa, Nicollas Stefan Soares da | Matsushita, Raul Yukihiro | - |